Estrategia de trading

Estrategia de ejemplo 1: media móvil simple

El éxito en las operaciones se suele describir como la optimización del riesgo en relación con la recompensa o el potencial alcista. Toda estrategia de operaciones debe contar con un método disciplinado para limitar el riesgo y aprovechar al máximo los movimientos favorables del mercado. Ilustraremos un modelo de toma de decisiones que utiliza un estudio técnico de media móvil simple ("SMA"), basado en una SMA de 12 períodos, donde cada período es de 15 minutos. Este es un ejemplo de una estrategia de toma de decisiones de operaciones y alentamos a cualquier operador a investigar otras estrategias lo más exhaustivamente posible.

Utilizaremos un algoritmo simple: cuando el precio de la divisa cruce por encima de la SMA de 12 períodos, se tomará como una señal para comprar en el mercado. Cuando el precio de la divisa cruce por debajo de la SMA de 12 períodos, será una señal para "detenerse y revertir" ("SAR"). En otras palabras, se liquidará una posición larga y se establecerá una posición corta, ambas con órdenes de mercado. De esta forma, este sistema mantendrá a los traders "siempre dentro" del mercado: siempre tendrán una posición larga o corta después de la primera señal. En el gráfico siguiente, la línea blanca representa el precio del EURUSD, la línea violeta representa la media móvil simple (SMA) de 12 períodos del EURUSD y la línea roja indica el punto en el que el EURUSD cruza por encima de la SMA, generando una señal de compra en aproximadamente 1,2780:

Este es un ejemplo simple de análisis técnico aplicado al trading. Muchas estrategias utilizadas por traders profesionales hacen uso de promedios móviles junto con otros indicadores o "filtros". Tenga en cuenta que el método de promedio móvil tiene un elemento de control de riesgo incorporado: una posición larga se detendrá con bastante rapidez en un mercado a la baja porque el precio caerá por debajo del SMA, lo que generará una señal de stop-and-reverse. Lo mismo se aplica a una señal de venta en un mercado al alza. Tenga en cuenta que el SMA se genera automáticamente mediante la aplicación de gráficos integrada de GCI.

Estrategia de ejemplo 2: niveles de soporte y resistencia

Un uso del análisis técnico, además de los estudios técnicos, es derivar niveles de "soporte" y "resistencia". El concepto aquí es que el mercado tenderá a operar por encima de sus niveles de soporte y por debajo de sus niveles de resistencia. Si se rompe un nivel de soporte o resistencia, se espera que el mercado siga en esa dirección. Estos niveles se determinan analizando el gráfico y evaluando dónde el mercado ha encontrado soporte o resistencia ininterrumpidos en el pasado.

Por ejemplo, en el gráfico que se muestra a continuación, el EURUSD ha establecido un nivel de resistencia en aproximadamente 1,3970. En otras palabras, el EURUSD ha subido hasta 1,3970 repetidamente, pero no ha podido superar ese punto:

La estrategia de trading sería entonces vender EURUSD la próxima vez que se acerque a 1,3970, con un stop colocado justo por encima de 1,3970, digamos en 1,3985. Esta hubiera sido una buena operación, ya que el EURUSD procedió a caer bruscamente, sin romper la resistencia de 1,3970. Por lo tanto, se puede lograr un aumento sustancial arriesgando solo 10 o 15 pips (0,0010 o 0,0015 en el caso del EURUSD).